STATA用三种模型回归得出的系数一样是为什么？

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     如题，我分别用OLS，随机效应（豪斯曼检验不能拒绝原假设），tobit模型进行回归分析，结果分别对应第一列、第二列、第三列，但目前得到的结果系数一模一样，请问是什么原因呢？有没有人解答一下，万分感谢
。

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关键词：Stata tata tobit模型 是什么原因 Tobit stata OLS 随机效应 tobit

其中OLS和随机效应中我都固定了年份效应，会不会跟这个有关系？？

爱summer的妹子 发表于 2017-2-19 22:35
其中OLS和随机效应中我都固定了年份效应，会不会跟这个有关系？？

请将所有指令写出来，以供判断！

黃河泉 发表于 2017-2-20 07:00
请将所有指令写出来，以供判断！

est clear
xtset j t
reg lnem lngdp lngdpper lnare lnfcost lnvcost contig shock cafta i.t
est store m1
xtreg lnem lngdp lngdpper lnare lnfcost lnvcost contig shock cafta i.t,re
est store m2
xttobit lnem lngdp lngdpper lnare lnfcost lnvcost contig shock cafta i.t
est store m3
esttab*using outlnEM.rtf

stata的命令是这个，不知道OLS和随机效应什么一模一样，tobit的系数也和前两个一样，但括号里的值不同。
后来又试了一次不固定年份效应，这三个模型得到的系数也相同。。

还是我，还没有完全解决，在另外一个帖子上看到的，在做随机效应的时候，RE的结果是sigma_u= 0，因此导致OLS和RE的结果一样，此时估计出来的RE是错误的，后来我改用mle来估计RE重新做，得到的结果系数仍然一样，但括号里的标准误不同，请问这种结果对吗？

爱summer的妹子 发表于 2017-2-20 09:25
est clear
xtset j t
reg lnem lngdp lngdpper lnare lnfcost lnvcost contig shock cafta i.t

reg 是用 OLS, 而 xtreg, re 是用 GLS，两者结果应该不太一样才对！我现在看不出哪里有问题？可能要请论坛里的高手来参与讨论！至于 xttobit 应该不是用于这里（你的被解释变量有被 censored 吗？），所以，其结果与 xtreg, re 一样！

黃河泉 发表于 2017-2-20 16:53
reg 是用 OLS, 而 xtreg, re 是用 GLS，两者结果应该不太一样才对！我现在看不出哪里有问题？可能要请论坛 ...

老师您好，您说的xttobit应该不是用于这里是说不能用这个模型吗？但xttobit模型检验的p值小于0.05，我以为就可以用这个模型了，我的被解释变量没有被 censored，因为我的数据是贸易流数据，有零点，xttobit是从参考文献中参照来的方法

爱summer的妹子 发表于 2017-2-20 19:46
老师您好，您说的xttobit应该不是用于这里是说不能用这个模型吗？但xttobit模型检验的p值小于0.05，我以为 ...

你的被解释变量 lnem 是贸易流数据，有零点吗（观察值之比例有多高）？那就是被 censored 了！如若此，那是可以用 Tobit 相关模型的。

黃河泉 发表于 2017-2-21 07:10
你的被解释变量 lnem 是贸易流数据，有零点吗（观察值之比例有多高）？那就是被 censored 了！如若此，那 ...

有零点，但不是很多，比例不高，这样的话可以用吗

爱summer的妹子 发表于 2017-2-21 18:06
有零点，但不是很多，比例不高，这样的话可以用吗

如果比例很低，用不用 Tobit 结果都应该差不多，你自己决定吧!