求助：用R求VaR和Expected Shortfall

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本人正在做一个用garch模型分析VaR和Expected Shortfall的论文，现在有几个问题，想跟大家请教一下。
1.我的论文从收益率的非条件分布开始，这样求VaR和Expected Shortfall就成了求quantile的问题。在正态分布的假设下，VaR直接是标准差乘上quantile就可以了，但是Expected Shortfall就有些不明白了，是quantile的均值乘上标准差吗？在正态分布下右尾5%的quantile均值怎么求呢？这个code用r怎么写？
2.在条件分布的部分，我用到了garch和tgarch模型，这样每个收益率就对应每个标准差了，乘以quantile的每个值都是VaR吗？Expected Shortfall这里该怎么求呢？
3.条件分布和非条件的分布能比较吗？应该从哪些方面来比较？

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关键词：Shortfall Expected expect Short PECT 求助 VaR Expected Shortfall

同问 帮顶

菜鸟，同问

你的1,2问的解决方式应该是对的，GARCH类模型应该都是条件分布假设吧，求出来的都是条件VAR和条件ES

楼主，用r求es的问题现在搞定了么？

请问楼主，求ES的问题解决了吗？

zhangchao0801 发表于 2010-10-18 10:56
你的1,2问的解决方式应该是对的，GARCH类模型应该都是条件分布假设吧，求出来的都是条件VAR和条件ES

“条件VaR”就是我们说的CVaR吧，也就是ES。