悬赏100论坛币，求教序列的单位根检验中Lagged differences的选择标准

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楼主

nlm0402 发表于 2009-8-22 16:24:35 |AI写论文

100论坛币

悬赏100论坛币，求教序列的单位根检验中Lagged differences的选择标准.

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broadsea 查看完整内容

在Eviews6.0版本中，你可以尽量选择一个较大的数值填入滞后期选项中，比如5或6，再大的话其实没什么意义了，因为自变量的滞后项的系数是呈几何分布递减的，即是，滞后3阶和5阶其实没有本质上的区别，只是为了减小序列相关。填好后，Eviews会帮你自动选择最优滞后阶数，这个阶数会让SC，AIC等值最小。

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关键词：differences difference erence 100论坛币 lagged 论坛序列单位 differences lagged

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爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

沙发

broadsea 发表于 2009-8-22 16:24:36

在Eviews6.0版本中，你可以尽量选择一个较大的数值填入滞后期选项中，比如5或6，再大的话其实没什么意义了，因为自变量的滞后项的系数是呈几何分布递减的，即是，滞后3阶和5阶其实没有本质上的区别，只是为了减小序列相关。填好后，Eviews会帮你自动选择最优滞后阶数，这个阶数会让SC，AIC等值最小。

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藤椅

furoo926 发表于 2009-8-22 17:00:47

1.手动设置滞后期，找出最小的AIC和SIC（可以以某一个做标准），不是绝对值，看ADF检验是否通过，判断是否平稳。
2.EVIEWS5.0+，软件会自动选择滞后期。

板凳

ss_1215 发表于 2011-11-24 21:11:03

求教不同的滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同选择哪个结果？

嘉文人生慢慢走

报纸

ss_1215 发表于 2011-11-24 21:11:10

求教不同的滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同选择哪个结果？

嘉文人生慢慢走

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