如何用copula求VaR

我生成了一个二元copula函数，ellipcopula，
copulatest <- ellipCopula("normal", cop_param_rho, dim = 2, dispstr = "un")
cop_param_rho就是一个数，比如0.3，是spearm corr

然后用rCopula随机了一个distribution，这些都是二维的。

那么问题来了，我用jVaR来计算这个分布的VaR时，函数是：
jVaR(type, Return, Alpha, N_th_day)

其中Return是一列时间序列。

我生成的distribution是二元的，有两列数。

一用jVaR计算，R就把两列自动默认为一列，无法体现二元Copula的结构。

如何让二元Copula生成一个一维的收益率序列？（或者有什么其他的算法？）

P.S. 先200金币意思一下，如何有大神能帮我推到多元，并且能够解释一下极值copula-VaR的应用，那我会追加悬赏，包括人民币感谢。

盼答案。

我自己又解决了...真是...自问自答

gpriest1412 发表于 2017-2-23 13:53
我自己又解决了...真是...自问自答

我最近做毕设也用到这个，你既然做出来了，有些问题我想问问你。能不能把你的代码给我看一下，我挺急的，拜托！

求解

gpriest1412 发表于 2017-2-23 13:53
我自己又解决了...真是...自问自答

楼主如果能看到我的回复的话，可以把你做的程序发给我用一下吗？有偿的也行，做毕业论文，需要实证。我邮箱18817533653@163.com，请与我联系，谢谢~

好像有一个VaR copula的函数 R里面直接有

gpriest1412 发表于 2017-2-22 11:54
我生成了一个二元copula函数，ellipcopula，
copulatest

copula估计完成后，通过蒙特卡洛模拟VaR。<br>
关于copula及其风险测度问题，若需要帮助可以联系我，535844430