计量经济学

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菜鸟请教协整检验和平稳性检验的原理是什么？谁先谁后呢？

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 平稳性检验 协整检验 经济学 和平

在统计学里，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）。迪基-福勒检验模式是D. A迪基和W. A福勒建立的。
解释
一个简单的AR(1)模型是\,y_{t}=\rho y_{t-1}+u_{t}。\,y_{t}是要检验的变量，t是时间，ρ是系数，ut是误差项。如果|\rho|\geq 1则说明单位根是存在的。
回归模型可以写为Δyt = (ρ − 1)yt − 1 + ut = δyt − 1 + ut，Δ是一阶差分。测试是否存在单位根等同于测试是否δ = 0。因为迪基-福勒检验测试的是残差项，并非原始数据，所以不能用标准t统计量。我们需要用迪基-福勒统计量。
迪基-福勒检验还可以扩展为增广迪基-福勒检验（Augmented Dickey-Fuller test），简称ADF检验。ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的好处在于它排除了自相关的影响。

一般先做ADF检验 如果不平稳 再考虑协整（通常协整检验需要序列同阶单整为前提）

胖胖小龟宝 发表于 2017-2-28 10:19
在统计学里，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）。迪 ...

谢谢谢谢！