写中小寿险公司资产配置的论文，在线性规划求解中遇到问题

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      毕业论文写的中小寿险公司资产配置研究，用线性规划问题求最优解，即求解配置债券、股票、基金等资产的比例。目标函数是使资产的总收益率的在险价值（VaR）最小，总收益率等于每类资产的配置比乘以该类资产的收益率，那就要先确定收益率的分布，要确定分布就要假设每类资产的配置比，然后拟合出总收益率的分布。最后在满足各种约束的情况下求解线性规划问题。     有个疑惑是：我的目的是求各类资产的配置比，但是我最开始假设没类资产配置多少，以便于得到总收益率的分布，这样做对吗？     望各位大神指教。中小寿险公司资产配置的数据不好找，我是从年报中找了一部分，有26家，一并附上。 资产配置表1.xlsx (91.59 KB, 需要: 6 个论坛币)

2017-2-23 17:55:51 上传

2010年至2015年中小寿险公司资产配置数据
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关键词：规划求解 资产配置 寿险公司 线性规划 规划问题 论文 寿险

初始的大类资产配置比例不是你假设出来的。
第一步，取出来行业大类资产最近年份的指数或者指标情况，计算出行业的大类资产收益情况波动率等
第二步，根据监管规则对大类资产的比例限制以及公司对大类资产的配比要求制定相应约束
第三部，确定公司整体组合的收益率区间
第四部，利用规划求解得到大类资产配置的有效前沿