【每日一策】Matlab量化交易策略之 海龟原型

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策略名称：海龟原型
策略思路：
入场：价格突破50日高点，或者跌破50日低点
出场：多头情况下跌破20日低点或者低于上次入场价格下的N倍ATR
      空头情况下突破20日高点或者高于上次入场价格上的N倍ATR


回测曲线：




策略代码：

function  Turtle(len1,len2,len3,N)

targetList  =  traderGetTargetList();

HandleList  =  traderGetHandleList();

global  s;

lens=60;

Plimit=4;

ShareNum=1;

n=length(targetList);

for  j=1:n

        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1,  0-lens,  0,false,'FWard');

        %---------------------策略计算与基本逻辑---------------%

        if  length(close)<lens+1  ||  volume(end)==0

                continue;

        end

        value1  =  high(end-lens+1:end)  -  low(end-lens+1:end);%  当日最高价减去当日最低价

        value2  =  abs(high(end-lens+1:end)-close(end-lens:end-1));%  当日最高价减去前日收盘价的绝对值

        value3  =  abs(low(end-lens+1:end)-close(end-lens:end-1));%    当日最低价减去前日收盘价的绝对值

        TRlist=max(value1,max(value2,value3));

        ATR_len3=mean(TRlist(end-len3+1:end));

        %  四条轨道

        High_len1=max(high(end-len1:end-1));

        Low_len1=min(low(end-len1:end-1));

        High_len2=max(high(end-len2:end-1));

        Low_len2=min(low(end-len2:end-1));

        mp=  traderGetAccountPosition(HandleList,targetList(j).Market,targetList(j).Code);

        con1=close(end)>High_len1;

        con2=close(end)<Low_len1;

        con3=close(end)>High_len2;

        con4=close(end)<Low_len2;

        %  进场

        if  mp==0

                s(j).ShareList=[];

                if  con1

                        OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                        if  OrderID~=0

                                s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                                s(j).ShareList(end+1)=ShareNum;

                        end

                elseif  con2

                        OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                        if  OrderID~=0

                                s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                                s(j).ShareList(end+1)=ShareNum;

                        end

                end

        end

        %  加仓

        if  mp>0  &&  Plimit>length(s(j).ShareList)  &&  close(end)>=(  s(j).openprice+N*ATR_len3)

                OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                if  OrderID~=0

                        s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                        s(j).ShareList(end+1)=ShareNum;

                end

        end

        if  mp<0  &&  Plimit>length(s(j).ShareList)  &&  close(end)<=(s(j).openprice-N*ATR_len3)

                OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','sell');

                if  OrderID~=0

                        s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                        s(j).ShareList(end+1)=ShareNum;

                end

        end

        %  出场

        if  mp>0

                if  con4  ||  close(end)<(  s(j).openprice-N*ATR_len3)

                        traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');

                end

        end

        if  mp<0

                if  con3  ||  close(end)>(s(j).openprice+N*ATR_len3)

                        traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');

                end

        end

end

策略来源：Atrader社区-策略服务

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关键词：MATLAB 量化交易策略 atlab matla 量化交易

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