STATA 随机模型 FGLS 截面N大于T问题 在线等 谢谢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1.面板随机效应模型的异方差如何检验的？我知道固定效应模型的异方差检验 但是我的模型适合随机效应模型的
Modified wald 好像不能做随机的异方差检验
2.还有如果时间T小于N截面 如果用FGLS 可以吗
3.Cross-sectional time-series FGLS regression
Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.3792)
Estimated covariances      =        59          Number of obs      =       236
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        59
Estimated coefficients     =         4          Time periods       =         4
                                                Wald chi2(3)       =     10.77
                                                Prob > chi2        =    0.0131
------------------------------------------------------------------------------
          jx |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lzhy |  -.0993844   .0533564    -1.86   0.063     -.203961    .0051921
      gmccer |   .0127747   .0056494     2.26   0.024     .0017021    .0238474
      dlccer |  -.0055142   .2718475    -0.02   0.984    -.5383255    .5272971
       _cons |  -.1188035   .1167812    -1.02   0.309    -.3476905    .1100835
上面用FGLS 做的 那个R值为何不见了呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 随机模型 tata FGLS 在线等 common groups least 在线 模型

希望高人指点一下 非常感谢

我也有同样的问题,支持一下!

期待高人、、

期待arlionn 的回答

为什么不用xtreg   ,re，这个应该更好吧

读一下这篇文章：
Petersen, M. A., 2009, Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches, Review of Financial Studies, 22 (1): 435-480.

下面的网页对这些方法在stata中的实现方法进行了说明：
http://www.kellogg.northwestern. ... /se_programming.htm