请教大N小T（30省份*6年）的面板数据处理问题

Bleachmoon24 发表于 2017-2-26 18:31
不是很懂。。。。我按书上写的做了white检验  结果好像有异方差  我该怎么办呢

异方差和序列相关不会影响估计值之统计性质，但会导致一般之标准误估计值错误，所以用 clustered s.e. 来求得正确之标准误，这样 t 值就是对的，假ˋ说检定（根据 t 值）也是对的！你找一两篇好一点的文章，大家都是这样做的！

黃河泉 发表于 2017-2-26 18:43
异方差和序列相关不会影响估计值之统计性质，但会导致一般之标准误估计值错误，所以用 clustered s.e. 来 ...

好的 虽然有点懵懵懂懂 但是起码有个方向了 非常感谢

看一下是否存在组间异方差和组间截面相关。存在的话，就如楼上所言，FE/RE估计时加个聚类稳健标准误！