求助：Johansen协整检验的方程问题

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麻烦各位高手指点我一下：经过Johansen协整检验发现我的多变量之间具有2个协整向量，那么我应该如何得到协整方程呢？如何选择最优的呢？因为在Johansen协整检验窗口的下方出现了5个协整方程。所以很困惑不知道该选择哪一个？

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 如何

选择特征值（eigenvalue）最大的那一个啊！

麻烦问一下，我有8个自变量，13个样本国、10年的数据，共计130个数据点，在用Eviews5.1做协整检验的时候，总是显示insufficient number of observations,什么意思啊，急求，谢谢各位

3# yunfangfang 把所有变量生成一个group，打开这个group，点击view下Cointegration Test，就好了。我自己摸索的，不知道对不对。

期待更详细的解读

3# yunfangfang

8个变量，只有10年的数据，明显自由度不够，你的时间维度太短，没有办法进行协整检验的，你如果是8个变量，至少在15年以上。

数据量不够，需要多一点数据

3# yunfangfang
相对于10期数据而言，8个自变量太多。如果面板数据模型是变系数的，在加上可能包括的滞后项，导致待估计参数过多。
建议减少自变量的数目，或根据情况考虑是否可以建立变截距模型。

1# zh2007
这种问题经常可以遇到。很多文献都根据主观判断或各模型的估计结果，按自身喜好选择模型，这种做法不是科学态度，应尽量避免。
根据你的问题，有理由猜测：用其他形式检验也很有可能存在协整关系。那么，在多种可能的模型形式中如何选择最优的协整形式以及误差修正模型形式就是一个必须解决的问题。
希望注意的是：误差修正模型是JJ检验的基础，因此协整形式和误差修正模型的具体形式实质上是同一问题，二者必须是一致的。相当多的文献都没有注意到这一点，结果犯了很多不该出现的错误。
推荐阅读“石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长[J].现代日本经济，2009，（1）”，文中专门有一段讨论客观的模型选择标准，欢迎引用。

4#的回答“3# yunfangfang 把所有变量生成一个group，打开这个group，点击view下Cointegration Test，就好了。我自己摸索的，不知道对不对。”
这个方法不对，我摸索过。主要还是数据时间长度的问题。