再出个 动态选择的难题？

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我在挑选异常价格时，需要：当前纪录的价格要不大于前一个价格的150% 或小于 50% 。看似要求很简单   但是，如下面的序列：

51.5
52
51.5
150
80
51.5
52
51.5

在挑选的时候，如果仅用：
if price < k*0.5 or price > k*1.5 then delete;

则会 把150 和51.5删掉 而没有删掉明显偏高的80这个交易。


我的替代办法是和报价（bid ask price)比较，以便绕过这个问题，但有没有直接利用这个序列的好办法?

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关键词：delete Price Rice Then ice 选择 难题 动态

不太明白，80/150=0.533>0.5且<1.5,符合你的设定要求，机器干吗要删掉这条记录呢?

price    变化率
  .        .
52.0    100.971
51.5     99.038
   .     291.262
80.0     53.333
51.5     64.375
52.0    100.971
51.5     99.038

程序的真正算法是希望删掉 异常的（例如纪录错误），或尖峰的尤其是序列相关的尖峰的交易价格。

这个例子，正常的价格应该在50左右，而过高或过低的交易价都被认为被操纵，不含有真正的需要的信息。需要把他们剔除。这个例子当中，显然 80 相对50就太高了。如果删掉150，同理似乎也应该删掉80这个数据（相对51.5)。但sas无法再无限参考以前的价格。


这个无限的参考是这个程序的强壮性。

像你所说，一旦sas发现 80/150=0.533>0.5且<1.5 就会保留着条记录。而我希望删掉。我目前是拿这个数据和bid ask 做比，解决纪录错误。但无法解决滤波的问题，（谁有软件滤波器啊）。

那你可以取前后差在某个范围或前后两个价格的均值在某个范围

data good;                                                                                                                                 
retain k 50;                                                                                                                           
input price;                                                                                                                           
if price < k*0.5 or price > k*1.5 then delete;                                                                                          
else do;                                                                                                                                
        output;                                                                                                                        
        k=price;                                                                                                                        
end;                                                                                                                                    
datalines;                                                                                                                              
51.5                                                                                                                                    
52                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
150                                                                                                                                    
80                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
52                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
run;           
结果：
Obs      k     price

1     50.0     51.5
2     51.5     52.0
3     52.0     51.5
4     51.5     51.5
5     51.5     52.0
6     52.0     51.5

贴的时候漏了一个封号";"
data good;                                                                                                                                 
retain k 50;                                                                                                                           
input price;                                                                                                                           
if price < k*0.5 or price > k*1.5 then delete;                                                                                          
else do;                                                                                                                                
        output;                                                                                                                        
        k=price;                                                                                                                        
end;                                                                                                                                    
datalines;                                                                                                                              
51.5                                                                                                                                    
52                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
150                                                                                                                                    
80                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
52                                                                                                                                      
51.5   
;                                                                                                                                
run;

佩服！

真凝练的算法！

现在没有论坛币，冲好一定补上。

沮丧之情油然而生！

tagv 发表于 2009-8-27 12:37
沮丧之情油然而生！

我刚发的一个问题也被david拿下了 加油吧 man

其实这个思路是这样的 既然正常的价格在50左右，那么150% 或者 50%的意思 最少差距25
50和80差出30  那标准就取25好了
data good;                                                                                                                                 
input price;
k1=dif(price);
k2=sum(price,-50);
if k1<25 and k2<25 then output;
format price 8.1;
drop k1 k2;
cards;                                                                                                                              
51.5                                                                                                                                    
52                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
150                                                                                                                                    
80                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
52                                                                                                                                      
51.5                                                                                                                                    
run;

david0是对的。 我的那个50只是一支股票 一个时间点的价格。换只股票，价格就变了。所以davido的程序，我只要改为：

data trade_new_1 ;

set sample.trade_timeadjust;


if _n_ =1 then k= price;
retain k;

if    price < k*0.5 or price > k*1.5 then delete;
else do;
output;
k = price;
end;
run;


就是通用的了。再次感谢。