[求助]两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢

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两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1)  能做VAR或VEC么  谢谢

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关键词：时间序列 VEC VaR

顶 自己一下 别沉了 高手们帮帮忙啊

应该是同阶单整，才能做VAR吧
声明，个人意见，仅供思考

我也同意同阶单整。。。

把那个I(1)序列取对数，可能就变成I(0)啦。如果已经取了对数，就取一阶差分，表示增长额。做回归。

两变量的话，做VAR需要同阶。在可以解释的前提下加以调整。
同意楼上的方法
也可以尝试着对i(0)做季节调整或者HP滤波，可能会变成i（1）。

你要是想做VEC，那说明你的变量之间存在协整关系，如存在协整关系，你的变量就必须是单整阶数相同的，否则无法协整。

做不成VEC，因为VEC要求两个变量必须有协整关系，而协整的前提是两变量必须同阶单整。可以做VAR，VAR并不要求同阶单整，也不一定要求序列必须平稳，不过做好VAR模型后要做稳定性检验，如果通不过就把I（1）的变量差分，然后再做VAR，之后再对模型做检验

mengfanqiang 发表于 2009-12-6 21:10
做不成VEC，因为VEC要求两个变量必须有协整关系，而协整的前提是两变量必须同阶单整。可以做VAR，VAR并不要求同阶单整，也不一定要求序列必须平稳，不过做好VAR模型后要做稳定性检验，如果通不过就把I（1）的变量差分，然后再做VAR，之后再对模型做检验

同意，vec要求同阶单整，VAR 不要求，建立好VAR后 做AR图进行稳定性检验（都要小于1）
VEC是 协整+VAR

ddddddddddddddd