20170303【充实计划】第389期

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主題:Momentum Strategy 精進 及周邊閱讀
【量化课堂】股指期货跨期套利策略
https://www.joinquant.com/post/4296?tag=new
【量化课堂】多回测运行和参数分析框架
https://www.joinquant.com/post/4351
得著:
1.更多的是在Coding測試,發現平滑化價格的確可以提升準確度10%.
2.套利策略是驚喜發現,沒想到市場還有套利的機會,值得細看
3.第二篇其實是Momentum的回測效果,如果以Porfolio角度,以Ranking weighting方法
可大大提升總體表現

充实每一天 发表于 2017-3-3 09:37
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