关于heston模型参数估计的问题

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lz最近在研究heston模型，发现参数估计不太明白，求大神讲解~楼主想用它给可转债定价~求各大神赐教

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关键词：参数估计 sto Est 可转债 heston 可转债 模型

你这个方向就不对，可转债定价的主要问题不是sv

cooper56 发表于 2017-3-6 09:15
你这个方向就不对，可转债定价的主要问题不是sv

主要是想的 他那个期权部分用作定价的话可以考虑SV

771075999 发表于 2017-3-6 10:20
主要是想的 他那个期权部分用作定价的话可以考虑SV

首先是可转债内嵌期权的主要矛盾是不是sv，其次退一步就算是sv你的模型也不好做calibration，因为这要求个股有相应的个股期权，这个要求有点高

cooper56 发表于 2017-3-6 12:32
首先是可转债内嵌期权的主要矛盾是不是sv，其次退一步就算是sv你的模型也不好做calibration，因为这要求个 ...

是呀  所以还换题目写了

771075999 发表于 2017-3-6 12:56
是呀  所以还换题目写了

也不是非得换，只是做法要换一下，你需要多看下相关文献