[学科前沿] shreve II 的开篇测度论看得很痛苦。。。 [推广有奖]

41楼

翻嘴黑贝 发表于 2010-7-22 23:30:44

暑假也在自学呢，不过还在看数学基础呢，后期再看金融的书了。

42楼

hxx166 发表于 2010-7-26 11:43:31

这本书虽然依旧是一门入门级别的教材，但是你要知道国外的所谓入门级别比国内的非入门级别还要高深一点，虽然很多国外书籍都宣称是自封的，但是你没有很好的学术背景是很难彻底理解一本书的，就楼主说的这本书确实需要补一些相关的数学知识。没有很强的数学如何在金融界混？

43楼

tywjh1 发表于 2010-9-21 23:58:05

正看完第一册,感觉还行,不太费劲
努力,看第二册

44楼

winmanwu 发表于 2010-9-23 12:19:42

42# hxx166

虽然这里是quant版,但您的思维也太狭窄了,金融界的范围很广,那些做IPO, M&A的不用很强的数学知识一样很好,数理金融只是金融的一小部分......

Life is not easy, hedge & arbitrage

45楼

NOIL 发表于 2010-10-5 20:54:54

hahaha,已经过了这个阶段了，其实开篇都是概念的东西，随便找本泛函的书仔细读一读就过去了！后面应用也不是很难。如果实在有困难的话，跳过前两章直接看后面的也未尝不可。反正他从头到尾用的都是直接的概率测度。

46楼

lydqc 发表于 2010-10-6 16:15:07

可以结合一些测度论、实变函数的材料学习本书，这本书写得非常好！有了前两章的准备，布朗运动和随机微积分的东西就可以非常严密地建立起来，里面有些内容要会用到实变函数中的一些控制收敛定理，学习的时候可不必深究，第五章是全书的最核心内容，论述定价理论的核心定理，第六章讲述与偏微分方程的联系，其后几章是非常出色的应用，最后一张讲述带跳跃的随机分析。要系统学习数量金融的知识，建议把Shreve的这两卷本都好好学透彻，要用到的数学材料最好能补上，算是比较基本的工具吧。这两本书在内容上大致是平行的，第一卷是离散情形，第二卷是连续情形，学习时可以对比参考，会事半功倍！