求助求助！var的问题！

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我现在做的两个序列都是二阶单整的，检验之后不存在协整，那么检验因果关系时，建立一个二元的var模型，那么我想问一下，建立var时是要用二阶差分值还是要用一阶差分值？

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关键词：求助求助 VaR VAR模型 因果关系 二阶单整 求助 VaR

因果关系检验为什么要建立VAR模型啊？

一般而言，在作因果检验时，要求变量是平稳序列。如果变量是二阶平稳的则需要对变量的二阶差分值进行因果检验。

另外，一般的经济时间序列都是一阶平稳的，其差分也具有可以解释的经济意义。如果是二阶平稳的时间序列，其因果检验的经济意义楼主如何解释？

好奇这两个序列

楼上的，我们国家的M2季度数据就是二阶平稳。我从新华数据特供系统上下的数据。你不信可以试试，我也很郁闷它是二阶平稳。

不奇怪，我检验中国资本存量的数据（不变价78－03）也是二阶单整

对啊，都是二阶单整，经济意义如何解释？楼上的说一阶差分也有经济意义，可是说说看么？

It is interesting ! All data I have used are I(1). How come you got I(2)? Did you check for any break Unit root test such Zivot and Andrew, Perron97 or DFuller with Outlier?

楼上说得对，我进行了内生突变点的单位根检验，发现我的两个序列都是有突变点的趋势平稳序列，那么，之后可以对数据进行什么处理呢？我现在就只是检验出了这个，然后对去掉趋势的平稳序列进行了因果检验，再之后就不知道该做什么了？请指教！

中国的数据就是这样，不具有太大的统计意义－－毕竟不是市场经济下的自由浮动数据，但是没办法，还要做模型，所以有的时候只能强行给出某种看似合理的解释。