一个有关Stata软件的 两阶段选择模型 (heckprob) 的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我利用Stata跑了一个 两阶段模型

跑的指令是用 heckprob

跑的模型名称 在Stata中被给予的名字是Probit Model with Sample Selection


大体上跑出来的报表在阅读理解上没有太大的问题

但在报表的最后几行 有点小问题 所以想请教一下大家



报表的最后几行:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/athrho |   .1082646   .7227679   0.15   0.881   -1.308335   1.524864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    rho |   .1078435    .714362                  -.8638534   .9095415
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wald test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) =0.02  Prob > chi2 = 0.9008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



问题:

1. heckprob 模型结果的最下面倒数第三行有一行athrho 是什么意思？

我知道rho则是两阶段模型中第一阶段模型与第二阶段模型两个回归式残差项的相关系数

但我对athrho却不大清楚他的意思

(我查了greene的书 不知道是真的没有 还是我漏查了 但没有看到有orz)





2. heckprob 模型结果的最下面倒数第一行 wald test of indep. equs (rho=0):

chi2(1)=......

据我的了解这是在检定是否有样本选择偏误的问题，如果rho=0,表示两式之间没有关系，

所以没有样本选择偏误问题，只需要用单纯的binary probit 就可以了。

但是这一行字表示的方式我其实有点还是不是很了解，一般是检定rho不等于零，这儿是检

定rho=0，则显著的意思是两式没有关系？


感谢大家的回复或任何提点 m(_ _)m

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：heckprob 两阶段选择模型 stata软件 Stata 选择模型 模型 软件

greensunlife042 发表于 2009-9-2 18:51 一般是检定rho不等于零，这儿是检定rho=0，则显著的意思是两式没有关系？

原假设：rho=0（即两式“没有关系”）。若检验结果prob很小（小于预设水平），则拒绝原假设。

greensunlife042 发表于 2009-9-2 18:51 我对athrho却不大清楚他的意思

athrho=0.5ln((1+rho)/(1-rho))=the inverse-hyperbolic tangent of rho

你不用太关心它，关键是rho本身的显著性检验（原假设：rho=0）。

the inverse-hyperbolic tangent of x对应的stata函数即atanh(x)。

非常感谢版主您的回复.

另外想请问 有关此两阶段选择模型 (heckprob) ,尤其是对于athrho的部分,

有没有推荐的书籍或文件有所描述或说明介绍呢

再次感激

看stata的手册，里面提到Van de Ven and Van Pragg (1981)的文章 ，应该是你需要的。

Methods and formulas
heckprob is implemented as an ado-file. Van de Ven and Van Pragg (1981) provide an introduction
and an explanation of this model.
The probit equation is
yj = (xj + u1j > 0)
The selection equation is
zj + u2j > 0


Van de Ven, W. P. M. M., and B. M. S. Van Pragg. 1981. The demand for deductibles in private health insurance: A  probit model with sample selection. Journal of Econometrics 17: 229–252.

非常感謝~~~

版主好强大

sungmoo 发表于 2009-9-2 23:23
原假设：rho=0（即两式“没有关系”）。若检验结果prob很小（小于预设水平），则拒绝原假设。

为什么Rho=0的情况下，Heckprob还可以跑出结果呢？其实这个时候选择偏差的问题已经不存在了，对吧？所以其实用Heckprob的命令对数据进行分析是不对的。可以这么理解吗？谢谢！

sungmoo 发表于 2009-9-2 23:31
athrho=0.5ln((1+rho)/(1-rho))=the inverse-hyperbolic tangent of rho

你不用太关心它，关键是rho ...

请问，我做出的结果，最后一行不是Wald test,而是LR的，但也显示类似的问题，Rho=0,Chi2接近1.这说明什么呢？谢谢！

sociy 发表于 2015-6-21 01:54
为什么Rho=0的情况下，Heckprob还可以跑出结果呢？其实这个时候选择偏差的问题已经不存在了，对吧？所以其 ...

请问你解决了么？我也遇到同样的问题