T-bond的基于卖方报价计算的到期收益率怎么算的

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滋维博迪的投资学第9版第2章 中长期国债部分，计算最后一列的ASK YLD.是怎么算出来的呢？
T-bill是直接用天数折成365，把票面价值改成当前价格就可以。这种超过1年期的该如果计算呢？
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关键词：到期收益率 收益率 Bill 长期国债 票面价值 收益率 价值

是不是问题太简单了，已经无需解答啦？{:3_44:}

因为我没有具体验算过，说错了别怪我哈，我是这样想的：这是华尔街日报的行情表，根据卖方报价可以知道当天的价格，就是现值；未来可有各期利息和最后一期的本金都是确定的；那么，你得找一个YTM将这些未来收益贴现到现在并刚好和当天价格相等，这样就算出了YTM。所以，教材上的那个是需要算期限的，日报发行当天距离到期日还可以拿多少次利息，这个要算的。不过，教材说了，行情报价用的是APR，是半年的YTM直接乘以2得来的，注意一下这一点，这样你就可以验算一下了。

感谢，说得很明白