楼主: 情何以侃啊
2623 6

[问答] 在用Copula函数构造出联合分布后，怎么使用随机模拟求出VaR [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

大专生

20%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
85 个
通用积分
0.8511
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
472 点
帖子
22
精华
0
在线时间
51 小时
注册时间
2015-6-18
最后登录
2019-11-20
楼主
情何以侃啊 发表于 2017-3-14 14:15:20 |AI写论文
20论坛币
假定使用FGM Copula函数构造了一个三变量的联合分布，边缘分布均为指数分布，怎么用软件对联合分布随机模拟求得VaR，急用，麻烦知道的说一下，谢谢了！！

分享0
关键词：Copula opula 随机模拟 联合分布 VaR 英文文献 allocation capital 数据库 联合

相关帖子

沙发
情何以侃啊 发表于 2017-3-14 14:16:55
模型中已假设给出各边缘分布的参数，copula函数的参数也假设了
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 10 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 10   查看全部评分

藤椅
18650347648 学生认证  发表于 2017-3-20 14:40:23
你的联合分布已经出来了，现在就是根据联合分布进行蒙特卡洛模拟，模拟出随机数，这时候模拟出的随机数是服从（0,1）均匀分布的，你还需要进行相应概率积分变换的逆函数得出标准残差，再乘以条件标准差得到收益率残差，最后得到模拟的收益率，这时候就可以构造投资组合计算VaR。
PS:VaR是不满足一致性要求的，建议你使用ES或者CVaR。还有只求一个VaR的意义不大，研究中一般用滚动时间窗口法预测样本外的VaR和ES，然后进行返回检验。
已有 1 人评分论坛币 热心指数 收起 理由
admin_kefu + 20 + 2 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 20  热心指数 + 2   查看全部评分

板凳
boboyu 发表于 2017-5-19 05:02:45
18650347648 发表于 2017-3-20 14:40
你的联合分布已经出来了，现在就是根据联合分布进行蒙特卡洛模拟，模拟出随机数，这时候模拟出的随机数是服 ...
如你介绍的步骤如何用编程实现呢
报纸
18650347648 学生认证  发表于 2017-5-19 07:37:52 来自手机
QQ535844430
地板
ctdaiyimin 发表于 2018-7-4 09:13:41
18650347648 发表于 2017-5-19 07:37
QQ535844430
师兄，真巧，在这里遇到你，看来我还是得找你解决问题啊
7楼
ctdaiyimin 发表于 2018-7-4 09:14:17
18650347648 发表于 2017-5-19 07:37
QQ535844430
师兄，真巧，在这里遇到你，看来我还是得找你解决问题啊
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-2-5 14:01