【每日一策】Matlab量化交易策略之 股指期货即日交易模型（DTM）

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股指期货即日交易模型（DTM）

以每日开盘的前X分钟为参考区，以参考区形成的高点H和低点L

多头入场：突破H点以上N个点位多头入场
空头入场：跌破L点一下N个点位空头入场

多头出场条件：止损0.5%，盈利超过1%启动跟踪止盈，回撤盈利的20%出场
空头出场条件：止损0.5%，盈利超过1%启动跟踪止盈，回撤盈利的20%出场

回测曲线（由Auto-Trader提供回测报告）：



策略源码：

function DTM(X,ShareNum,np)traderDailyCloseTime(145000);global s;targetList = traderGetTargetList();HandleList = traderGetHandleList();stopTar=0.5;profitTar=1;pct=20;for i=1:length(targetList)        %      [time,open,high,low,close] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',Freq, -lags, 0,false,'FWard');    [BarNumber,BarTime,BarOpen,BarHigh,BarLow,BarClose] = traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);    mp=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); %获取当前仓位状况        %      if weekday(BarTime)==5    %          continue;    %      end        if floor(BarTime)~=s(i).lasttime        s(i).lasttime=floor(BarTime);        s(i).Barstart=BarNumber;        s(i).Bbreak=BarHigh;        s(i).Sbreak=BarLow;        continue;    end        if BarNumber-s(i).Barstart<=X        s(i).Bbreak=max(BarHigh,s(i).Bbreak);        s(i).Sbreak=min(BarLow,s(i).Sbreak);        continue;            else        if mp==0            if  BarClose> s(i).Bbreak+np                orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,ShareNum,0,'market','buyopen');                traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stopTar,'Percent','market','stoplossS');                traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,profitTar,'Percent',pct,'Percent','market','trailingS');            elseif BarClose<s(i).Sbreak-np                orderID2=traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,ShareNum,0,'market','sellopen');                traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stopTar,'Percent','market','stoplossB');                traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,profitTar,'Percent',pct,'Percent','market','trailingB');            end        end    endend


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关键词：股指期货 模型

谢谢分享

大家一起学习~

楼主的每个贴我都会看~~

楼主好人~

感谢支持，每天都会有一个免费策略分享~

谢谢分享

感谢支持~

挖矿专家 发表于 2017-3-16 13:25
感谢支持，每天都会有一个免费策略分享~

厉害了，Word哥

谢谢分享