楼主: freesiacxiiris
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[问答] Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办?存在单位根又应该怎么消除? [推广有奖]

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freesiacxiiris 发表于 2017-3-16 10:08:39 |AI写论文

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Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办?存在单位根,即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办?具体情况如下图:


garch(1,1)结果
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关键词:GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 GARCH Eview 模型 EVIEWS 金融 Eviews计量分析 GARCH

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胖胖小龟宝 发表于 2017-3-16 15:36:54
常数项不是很重要的 显著与否不用太关注  不平稳的话可以差分一下

藤椅
freesiacxiiris 发表于 2017-3-16 21:01:34
胖胖小龟宝 发表于 2017-3-16 15:36
常数项不是很重要的 显著与否不用太关注  不平稳的话可以差分一下
太感谢了,不好意思我再问清楚一点,麻烦你了。
均值方程里的常数项要是不显著是去掉吗?
条件方差也可以不用理会?
我的收益率序列是进行过平稳性检验的,但是不知道为什么garch模型出来系数和会大于一,有没有可能因为这个是债券的原因?这样的话还再做一次差分然后在用garch吗?

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