pvar模型适用于大T小N的面板数据吗？

有两个面板数据，分别为N=5，T=20与N=5，T=150，想要两个数据做回归进行对比。其中第二个数据是可以做成VAR的，但由于第一个做VAR时间段不够，因此想做成pvar。这样的话，第二个数据做PVAR可行吗？因为看到现在stata中pvar一般采用GMM做，但是GMM是假设N趋于无穷的，而我的数据N较小，T较大，是否可以用PVAR。谢谢！

没问题的，可以用，亲测有效

土土豆豆12 发表于 2017-9-30 18:01
结论准备吗？

什么准备啊？

土土豆豆12 发表于 2017-10-11 22:28
你这个小N，大T跑出来结果怎么样呢

结果还是能接受的，所以我就这么用了。