[统计软件] 请问时间序列平稳性是指同方差吗 [推广有奖]

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楼主

众星辅佐

发表于 2017-3-19 20:37:40 |AI写论文

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如题，人大出版社那本应用时间序列里说：时间序列的平稳性是：（1）常数均值；（2）自协方差函数只依赖于时间跨度而与时间起止点无关。那各时点的方差就是该时点的时间跨度为0的自协方差，就是说各时点的方差其实是相等的，不就可以推出平稳时间序列是“同方差”的吗？但是ARCH、GARCH这种异方差序列就应该不是平稳序列啊，那为啥还要考察其是否平稳呢？
求解？