时间序列

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取了一段很长的汇率（日值）的时间序列，85年到09年，发现里面含有若干异常值，还有几处断点，请问在做GARCH类模型之前，应该如何处理这样的数据呢？谢谢

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关键词：时间序列 ARCH类模型 GARCH ARCH 异常值 时间 序列 异常值 断点

按你说的是日数据85-09年的，这样样本量就很大，如果里面含有一些异常值，只要不多，比如每年有几个，占总样本的%相当小的话，应该不影响整体的模型效果。如果不放心，可以简单处理一些，方法可以用最简单的算术平均或平滑方法都可以，比如某个数据缺少，可以把前后数据作个平均放上；如果有些值特别小或大，也可这样替代。另外，判断是否出现异常值，可以作个趋势图，可以明显地发现或高或低的异常值。
处理后，可以与未处理的数据同时做模型，看一下两者有无明显差异，如果有，则使用处理后的要好一些。如果没有，可不作处理。