求教高人！关于Black-Schole模型

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C=N(d1)S-N(d2)Ee-rT
C是买入期权价格，S是股票价格，E是执行价格，r是无分险利率，T是期权期限，求出d1怎么求N(d1)胃标准正态分布中小于d1的随机变量的概率分布？
谢谢。。

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感谢各位高人指教！

rong_zhiping 发表于 2009-9-6 23:10
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好吧，第一个论坛币买这个了