【每日一策】Matlab量化交易策略源码之 网格资金管理(突破进场)

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策略原理：
          将资金分为N份，采取突破高点的形式入场，止损为10%，止盈为11%
          如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。
          仅多头入场

回测曲线（由Auto-Trader提供回测报告）



策略源码：

function Strategy1(freq)%targetList = traderGetTargetList(); %获取目标资产信息HandleList = traderGetHandleList();%获取账户句柄global record;for k=1:length(targetList);        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%    %获取当前仓位    [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);    %策略中每次取数据的长度    lags=90;    dlags=31;    barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);    %数据长度限制    if(barnum<lags)        continue;    end    if(barnum<dlags)        continue;    end    %获取K线数据    [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');    [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');    if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags        continue;    end;        %-------------------------交易逻辑-------------------------------%    %----------入场信号--------------------%    stoplossratio=0.01;    stopearnratio=0.011;    remain_num=find(record.isopen==1);    remain.isopen=record.isopen(remain_num);    remain.isearn=record.isearn(remain_num);    remain.pivotprice=record.pivotprice(remain_num);    remain.entrybar=record.entrybar(remain_num);    remain.unit=record.unit(remain_num);    [ValidCash,MarketCap,OrderFrozen,MarginFrozen,PositionProfit] = traderGetAccountInfo(HandleList(1));    [~,~,Multiple,~,~,~,~,~,~] = traderGetFutureInfo(targetList(k).Market,targetList(k).Code);    remain_share=10-length(remain_num);    con1=0;    if remain_share~=0;        con1=1;        buyunit=fix(ValidCash/remain_share/close(end)/Multiple);    end;    for i=1:length(remain_num)        index=remain_num(i);        if close(end)<remain.pivotprice(i)-stoplossratio*remain.pivotprice(i) % 触发止损线            orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.unit(i),0,'market','sell');            if orderID2==0                continue;            end;            record.isopen(index)=0;        elseif close(end)>remain.pivotprice(i)+stopearnratio*remain.pivotprice(i) % 触发止盈线            record.pivotprice(index)=close(end);            record.isearn(index)=2;        end;    end;    % 入场条件    ma2=ma(Dclose,30);    con2=high(end)>max(high(end-60:end-20)) && close(end)>ma2(end);    con3=isempty(find(remain.isearn==1,1));    buycon=con1 && con2 && con3;    %---------------------------入场操作--------------------------------%    if buycon        orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','buy');        if orderID1==0            continue;        end;        record.pivotprice=[record.pivotprice,close(end)];        record.isearn=[record.isearn,1];        record.isopen=[record.isopen,1];        record.unit=[record.unit,buyunit];        record.entrybar=[record.entrybar,barnum];    end;endend


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资金管理类策略很少见啊

感谢支持~