为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得结果是省略

黃河泉 发表于 2017-5-29 09:08
"时间趋势项"与"时间（固定）效应"是不一样的东西！时间趋势项只是一个变量，时间 (固定) 效应则是多个（ ...

黄老师您好！请问为什么用时间固定效应 生成虚拟时间变量之后  某一个自变量结果不显著   而采用增加时间趋势项的方式   该自变量结果就显著呢？  我该如何取舍呢？

这两种方法的模型表述是分别是 lny=β0+Alnx++ui+λt+eit  和   lny=β0+Alnx+ Btrend+ui+eit   是这样吗？  

还有一个问题 就是加入时间趋势变量trend  trend的经济意义是什么呢？ 对其他变量的解释有影响吗？

谢谢老师！

阿轮嗷嗷嗷 发表于 2020-6-10 11:48
黄老师您好！请问为什么用时间固定效应 生成虚拟时间变量之后  某一个自变量结果不显著   而采用增加时间 ...

你好，请问你最后如何解决的呢？我也碰到了和你一样的情况