关于时间序列伪回归

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问下是否只要存在时间序列非平稳就不能用最小二乘法。还是它不能是解释变量或被解释变量的某一个？

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关键词：时间序列 伪回归 最小二乘法 解释变量 最小二乘 计量经济学

非平稳不能用最小二乘法

不是啊，在协整分析中，建立协整模型时，虽然说变量的差分是平稳的，但是在建模时用的是原数据，就是用的OLS

应该是可以的，但是它既不能解释变量也不能作为原变量被解释罢了。

非平稳就不能用最小二乘法。
楼主可以看一下满足线性回归的经典假设条件，非平稳数据是不符合的。
我之前看过一本书，高铁梅还是谁写的去了，上面就说了，做线性回归时要保证数据平稳的，不然就是伪回归。