【每日一策】Matlab量化交易策略之 ReverseAdd

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策略原理：
日内转向加仓交易系统

回测曲线（由Auto-Trader提供回测报告）：




策略源码：

1. function ReverseAdd(Freq,shareNum,FirstGrid,AddGrid,TotalGrids,TrailingGrid)
   
2. 
   
3. % ------------ ReverseAdd Strategy-------------------%
   
4. 
   
5. % Freq 为输入时间频率
   
6. 
   
7. % shareNum 为操作的手数
   
8. 
   
9. % FirstGrid 第一笔交易间距
   
10. 
    
11. % AddGrid 加仓间距
    
12. 
    
13. % TotalGrids 每日最大交易次数
    
14. 
    
15. % TrailingGrid 移动止损间距
    
16. 
    
17. %---------------------策略主体---------------%
    
18. 
    
19. traderDailyCloseTime(145800);     
    
20. 
    
21. % 每天14：58分平仓
    
22. 
    
23. targetList = traderGetTargetList();
    
24. 
    
25. % 获取交易标的句柄
    
26. 
    
27. HandleList = traderGetHandleList();
    
28. 
    
29. n = length(targetList);
    
30. 
    
31. for j = 1:n
    
32. 
    
33. % 获取账户句柄
    
34. 
    
35. [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code);
    
36. 
    
37. % 获取当前仓位状况
    
38. 
    
39. lags = Freq*30;
    
40. 
    
41. barnum=traderGetCurrentBar(targetList(j).Market,targetList(j).Code);
    
42. 
    
43. % 当前Bar的编号
    
44. 
    
45. if(barnum<=lags)
    
46. 
    
47.     return;
    
48. 
    
49. end
    
50. 
    
51. % 当编号不超过所取的数据长度时，返回
    
52. 
    
53. global HH;
    
54. 
    
55. global LL;
    
56. 
    
57. global MyRealMp;
    
58. 
    
59. if isempty(MyRealMp)
    
60.    
    
61.     MyRealMp = 0;
    
62.    
    
63. end
    
64. 
    
65. [time,open,high,low,close] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
66. 
    
67. if length(close)<lags
    
68.    
    
69.     return;
    
70.    
    
71. end
    
72. 
    
73. if isempty(HH)
    
74.    
    
75.     HH = high(end);
    
76.    
    
77. end
    
78. 
    
79. if isempty(LL)
    
80.    
    
81.     LL = low(end);
    
82.    
    
83. end
    
84. 
    
85. [~,~,~,MinMove,~,~,~,~,~]  = traderGetFutureInfo(targetList(j).Market,targetList(j).Code);
    
86. 
    
87. MinPoint = MinMove;
    
88. 
    
89. if length(time)<2
    
90.    
    
91.     return
    
92.    
    
93. end
    
94. 
    
95. if(floor(time(end-1))~=floor(time(end)))
    
96.    
    
97.     HH = high(end);
    
98.    
    
99.     LL = low(end);
    
100.    
     
101.     MyRealMp = 0;
     
102.    
     
103. end
     
104. 
     
105. if (floor(time(end-1))==floor(time(end)))
     
106.    
     
107.     HH = max(HH,high(end));
     
108.    
     
109.     LL = min(LL,low(end));
     
110.    
     
111. end
     
112. 
     
113. 
     
114. 
     
115. if (MyRealMp>0 && HH-low(end)>=TrailingGrid*MinPoint && (high(end)-low(end)<TrailingGrid*MinPoint || (high(end)-low(end)>=TrailingGrid*MinPoint && close(end)<open(end))))
     
116.    
     
117.     traderSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,'all',0,'market','平仓');
     
118.       
     
119.     MyRealMp = 0;
     
120.    
     
121.     LL = low(end);
     
122. 
     
123. elseif (MyRealMp<0 && (high(end)-LL)>=TrailingGrid*MinPoint && (high(end)-low(end)<TrailingGrid*MinPoint && (high(end)-low(end)>=TrailingGrid*MinPoint && close(end)>open(end))))
     
124.         
     
125.     traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,'all',0,'平仓');
     
126.   
     
127.     MyRealMp = 0;
     
128.         
     
129.     HH = 0;
     
130.         
     
131. end
     
132.    
     
133. if (MyRealMp==0 && (high(end)-LL)>=(FirstGrid*MinPoint)) % 第一笔多单开仓
     
134.    
     
135.     traderBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','开多仓');
     
136.    
     
137.     MyRealMp = 1;
     
138.    
     
139.     HH = high(end);
     
140. 
     
141. elseif (MyRealMp>0 && MyRealMp<TotalGrids && (high(end)-LL)>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint) % 多单加仓
     
142.         
     
143.     traderBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','开多仓');
     
144.         
     
145.     MyRealMp = MyRealMp + 1;
     
146.         
     
147. end
     
148. 
     
149. 
     
150. 
     
151. if (MyRealMp==0 && (HH-low(end))>=FirstGrid*MinPoint) % 第一笔空单开仓
     
152.    
     
153.     traderSellShort(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','开多仓');
     
154.    
     
155.     MyRealMp = -1;
     
156.    
     
157.     LL = low(end);
     
158.    
     
159. elseif (MyRealMp<0 && -1*MyRealMp<TotalGrids && (HH-low(end))>=(FirstGrid+abs(MyRealMp*AddGrid))*MinPoint) % 空单加仓
     
160.    
     
161.     traderSellShort(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,shareNum,0,'market','开多仓');
     
162.    
     
163.     MyRealMp = MyRealMp - 1;
     
164.    
     
165. end
     
166. 
     
167. end

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代码重整了一下，好看多了

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ghjktdf 发表于 2017-5-31 16:42
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