【每日一策】Matlab量化交易策略之 Bolldisplace

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该策略属于直接反手策略。

多头条件：关键价格突破通道上轨，则开多仓
空头条件：关键价格突破通道下轨，则开空仓


策略源码：

1. function Bolldisplace(AvgLen,SDev,shareNum,Freq)%上面6个为输入参数
   
2. 
   
3. % ------------ Bolldisplace-------------------
   
4. % Freq 为输入时间频率
   
5. % shareNum 为操作的手数
   
6. % AvgLen(3); 为boll均线周期参数
   
7. % SDLen(12); 为boll标准差周期参数
   
8. % SDev(2);   为boll通道倍数参数
   
9. 
   
10. 
    
11. %---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%
    
12. traderDailyCloseTime(145000);     % 每天14：50分平仓    如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。
    
13. targetList = traderGetTargetList(); %获取交易标的句柄
    
14. HandleList = traderGetHandleList(); %获取账户句柄
    
15. [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code); %获取当前仓位状况
    
16. lags=300;
    
17. barnum=traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code); %当前Bar的编号
    
18. if(barnum<=lags) %当编号不超过所取的数据长度时，返回
    
19.     return;
    
20. end
    
21. 
    
22. 
    
23. %---------------------策略提取数据---------------%
    
24. [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard'); %提取数据，从当前开始往前取lags个数据
    
25. 
    
26. %---------------------策略计算与基本逻辑---------------%
    
27. AvgVal=mean(close(end-AvgLen+1:end));
    
28. SDmult = std(close(end-AvgLen+1:end))*SDev;
    
29. DispTop = AvgVal+ SDmult;   %平移boll上通道计算
    
30. DispBottom = AvgVal - SDmult;   %平移boll下通道计算
    
31. 
    
32. 
    
33. %----------------------策略主体-------------------------------%
    
34. if marketposition<=0
    
35.     if (high(end) >= DispTop)   %关键价格突破通道上轨，则开多仓
    
36.         traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy1');%开多单
    
37.     end
    
38. end
    
39. if marketposition>=0
    
40.     if (low(end) <= DispBottom) %关键价格突破通道下轨，则开空仓
    
41.         traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sellshort1');%开空单
    
42.     end
    
43. end
    
44. end

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