R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率

R quantmod 怎么抓取以月为间隔的数据，或计算月累计收益率

用tidyquant包；

periodReturn 是包装器的基础功能：

• allReturns: 计算所有可用的回报期
• dailyReturn: 计算每日回报
• weeklyReturn: 计算每周回报
• monthlyReturn: 计算每月回报
• quarterlyReturn: 计算季度回报
• annualReturn: 计算年度回报
  

1. library(tidyquant)
   
2. 
   
3. Ra <- c("BABA", "VIPS", "BIDU", "JD", "MOMO", "NTES", "ATHM", "WUBA", "WB") %>%
   
4.   tq_get(get  = "stock.prices",
   
5.          from = "2010-01-01",
   
6.          to   = "2018-05-22") %>%
   
7.   group_by(symbol) %>%
   
8.   tq_transmute(select     = adjusted,
   
9.                mutate_fun = periodReturn,
   
10.                period     = "monthly",
    
11.                col_rename = "Ra")
    
12. Ra

复制代码

用tidyquant包应该可以解决