R GARCH(1,1)模型怎么做预测

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我已经用eacf识别出拟合的模型为GARCH (1,1)，ARMA(0,0)，所以均值方程就是ARMA(0,0)，在rugarch包中用ugarchforecast做预测时，预测的均值全为0，方差在一定范围内波动，这个预测只能体现一个预测范围，那要怎么做出具体的有趋势的预测图呢？
数据为对数差分后的股票收盘价，即日收益率。

之前的代码如下：
> library(rugarch)
> model<-ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),  #方差方程为GARCH(1,1)
                                 mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=FALSE),  #均值方程为ARMA(0,0)
                                  distribution.model = "norm")   #服从正态分布
> modelfit<-ugarchfit(spec=model,data=r.stock)   #r.stock是股票日收益率数据
> plot(modelfit)
> ugarchforecast(modelfit,n.ahead=26,data=r.stock)

得到结果为：
> ugarchforecast(modelfit,n.ahead=26,data=r.stock)
*------------------------------------*
*       GARCH Model Forecast         *
*------------------------------------*
Model: sGARCH
Horizon: 26
Roll Steps: 0
Out of Sample: 0
0-roll forecast [T0=1206-01-01]:
      Series Sigma
T+1       0 2.616
T+2       0 2.598
T+3       0 2.582
T+4       0 2.567
T+5       0 2.552

预测图如下（左图为均值预测，右图为方差预测）：

GARCH(1,1)模型拟合图如下：

所以想问一下怎么做出具体的有趋势的预测图呢？谢谢啦！

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关键词：模型

你好，请问你最后解决了嘛