如何在stata中求均值与偏离程度？具体命令如何操作？

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B T i , t = β1 TAi , t +μ i +ε i , t ( 1)
采用普通最小二乘回归来说明对公司避税的度量 。其中 , BT i , t为公司i 在 t 年的账面利润与税收利润
的差异 , TAi , t为公司i 在t 年的总应计利润 , 用其作为盈余管理的代替 。由于公司规模对 BT i , t 、TAi , t 有较
大的相关关系 , 为了消除公司规模的影响 ,二者均除以上一年公司的总资产 。 μ i 为公司i 在样本期内残值的
均值 ,而 ε i , t为公司 i 在 t 年对残值均值 μ i 的偏离程度 。  

请教大家如何在stata中运用相关命令得到 μ i 、ε i , t？

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关键词：Stata 如何操作 tata 相关关系 盈余管理 stata 回归

假設你用

1. xtreg bt ta, fe vce(robust)

复制代码

請 help xtreg postestimation 並參考 predict 之

1. u：u_i, the fixed- or random-error component
   
2. e：e_it, the overall error component

复制代码

黃河泉 发表于 2017-4-1 15:04
假設你用請 help xtreg postestimation 並參考 predict 之

谢谢

黃河泉 发表于 2017-4-1 15:04
假設你用請 help xtreg postestimation 並參考 predict 之

老师好，请问回归后变量不显著，求得残差还有效吗？如果无效请问应如何改进？

小明jill 发表于 2017-4-30 21:52
老师好，请问回归后变量不显著，求得残差还有效吗？如果无效请问应如何改进？

我猜显不显著在这里应该不是重点吧！

黃河泉 发表于 2017-5-1 07:22
我猜显不显著在这里应该不是重点吧！

由于根据命令回归的残差作为解释变量，回归后系数与实际相反，不知道有没有关系

小明jill 发表于 2017-5-1 08:42
由于根据命令回归的残差作为解释变量，回归后系数与实际相反，不知道有没有关系

看不懂你在讲的事情！

黃河泉 发表于 2017-5-1 09:32
看不懂你在讲的事情！

用残差作为自变量回归后与实际关系相反