用STATA做FGLS常数项为0，显示被ommited？？？

各位老师麻烦帮我看一下吧，这个是怎么回事呀，我做的面板数据，hausman检验选择了固定效应模型，经过序列相关检验和异方差检验结果都存在，我就用FGLS做的固定效应回归，控制个体和时间变量，但是结果常数项被省略了，显示为零，这个是怎么回事呀，拜托各位老师帮忙解答一下，实在解决不了了

Melinda! 发表于 2017-4-4 11:03
因为xtgls 没有fe，不会自动进行固定效应回归，如果你还有异议的话，欢迎继续讨论，我们一起学习，因为我 ...

不好意思，可能我刚开始没仔细看你想表达的意思。
1.关于陈强老师书中说了xtgls要加个体效应控制项，请问在什么地方，我好像没太看到，不好意思
2.之前看到过连玉君老师说过，采用 xtgls 命令，则它不会对解释变量进行分解（FE 的做法），也不会对干扰项进行分解（RE 的做法），而是通过设定干扰项的方差协方差矩阵来实现个体异质性的设定。这种设定包含了较为严格的假设条件。同时，要求你的数据是大 T 小 N 类型
出处：https://bbs.pinggu.org/thread-2140410-1-1.html

希望对你有帮助

我的建议是不需要 FGLS，用

1. xtreg y x1 x2, fe vce(robust)

复制代码

即可（处理异方差与序列相关）！

黃河泉 发表于 2017-3-30 18:19
我的建议是不需要 FGLS，用即可（处理异方差与序列相关）！

首先谢谢你的回答，但是这样结果太差，所以我才用的FGLS, 而且聚类稳健标准误是不是只能处理异方差，不能处理序列相关呀，这是我的理解，不是很确定，计量新手，但是我想知道我的模型用FGLS为什么会出现这种现象呢？是因为模型出了什么问题呢，谢谢你啦

Melinda! 发表于 2017-3-30 18:29
首先谢谢你的回答，但是这样结果太差，所以我才用的FGLS, 而且聚类稳健标准误是不是只能处理异方差，不能 ...

1. 在 Stata 中（请问你的 xtset ooo xxx 是什么？）

1. webuse nlswork, clear
   
2. xtset idcode year
   
3. xtreg ln_w grade age not_smsa south, fe robust
   
4. xtreg ln_w grade age not_smsa south, fe vce(cl idcode)

复制代码

结果是一样的，其不仅修正异方差，同事也考虑序列相关之问题！2. 那是因为有共线性，这是时常发生的事！

黃河泉 发表于 2017-3-30 18:38
1. 在 Stata 中（请问你的 xtset ooo xxx 是什么？）结果是一样的，其不仅修正异方差，同事也考虑序列相关 ...

谢谢谢谢，我一直以为稳健标准误只能处理异方差呢，学习了，但是用聚类稳健标准误的结果和用FGLS的结果很不同，很是苦恼。。。。。回到这个问题，所以说常数为0，显示被省略ommitted也是因为共线性吗，我知道如果变量出现共线性会出现为0然后被省略的状况，常数难道也会跟变量间出现共线性吗，不好意思，我想弄的清楚一点，谢谢老师

黃河泉 发表于 2017-3-30 18:38
1. 在 Stata 中（请问你的 xtset ooo xxx 是什么？）结果是一样的，其不仅修正异方差，同事也考虑序列相关 ...

我的面板是xtset prov year,是做的省际面板数据的回归，中国30个省，2004-2014年的数据

Melinda! 发表于 2017-3-30 20:17
我的面板是xtset prov year,是做的省际面板数据的回归，中国30个省，2004-2014年的数据

1. 当你用 xtset prov year 与

1. xtreg y x1 x2 i.prov, fe robust

复制代码

其中，xtreg 已考虑 prov，所以 i.prov 之系数应该都是 0；2. 至于 xtgls 我没用过，而且应该都不会用！

黃河泉 发表于 2017-3-31 06:46
1. 当你用 xtset prov year 与其中，xtreg 已考虑 prov，所以 i.prov 之系数应该都是 0；2. 至于 xtgls 我 ...

老师，根据我的学习，用xtset prov year 后，固定效应代码是xtreg y x1 x2,fe r 中间不用加i.prov 强调个体效应呀。xtgls现在论文里很多用的

Melinda! 发表于 2017-3-31 11:04
老师，根据我的学习，用xtset prov year 后，固定效应代码是xtreg y x1 x2,fe r 中间不用加i.prov 强调个 ...

1. 没错！ 2. 或许吧！（我自己有自己的理由，哈哈！）