用STATA做FGLS常数项为0，显示被ommited？？？

黃河泉 发表于 2017-3-31 06:46
1. 当你用 xtset prov year 与其中，xtreg 已考虑 prov，所以 i.prov 之系数应该都是 0；2. 至于 xtgls 我 ...

我传错截图了，您看一下这个结果，常数项就是被省略的

黃河泉 发表于 2017-3-31 11:06
1. 没错！ 2. 或许吧！（我自己有自己的理由，哈哈！）

请问你能回答我的问题吗

支持支持，学习了

Melinda! 发表于 2017-3-31 11:08
我传错截图了，您看一下这个结果，常数项就是被省略的

你能不能去看下书，关于固定效应模型里面的个体效应到底是啊
本身固定效应fe的时候，里面就是已经考虑个体异质性存在的情况下估计的
而且你的个体变量pro，你还弄个对每个省的虚拟变量做回归，有何意义呢

我觉得楼上回答的已经很清楚了。

在面板模型里面，vec考虑了异方差和序列相关
在横截面ols里面，r就是稳健性，仅仅考虑的是异方差

结论就是不用再加i.pro了

Melinda! 发表于 2017-3-31 11:08
我传错截图了，您看一下这个结果，常数项就是被省略的

我指的是用 xtreg (應該都會 omitted)，至於 xtgls 我沒用過，我不知道為什麼還有沒被 omitted (我的猜想是有經過類似加權所導致的)！

省份多年份少，就会出现这样的问题。建议稳健的方法做面板校正标准误估计就好。

军少 发表于 2017-3-31 21:28
你能不能去看下书，关于固定效应模型里面的个体效应到底是啊
本身固定效应fe的时候，里面就是已经考虑个 ...

xtreg，fe是已经考虑个体效应，当然不用加i.prov，但是我用的修正模型是xtgls，用这个模型表示固定效应就要加入个体效应，陈强老师的书里写的很清楚。

军少 发表于 2017-3-31 21:28
你能不能去看下书，关于固定效应模型里面的个体效应到底是啊
本身固定效应fe的时候，里面就是已经考虑个 ...

因为xtgls 没有fe，不会自动进行固定效应回归，如果你还有异议的话，欢迎继续讨论，我们一起学习，因为我也是初学者，对自己的想法也不能完全确定。

Melinda! 发表于 2017-4-4 11:03
因为xtgls 没有fe，不会自动进行固定效应回归，如果你还有异议的话，欢迎继续讨论，我们一起学习，因为我 ...

我"本来"（与楼上军少一样）一直认为 xtgls 如同 xtreg 一样会直接考虑这边的 prov 固定效应，但当我很快地看了一下 Stata 之 xtgls 之说明，没看到有此方面之说明，让我有点觉得楼主你的讲法"可能"是对的！但如同我讲过，我没用过 xtgls 之指令，所以也不确定！

黃河泉 发表于 2017-4-4 11:59
我"本来"（与楼上军少一样）一直认为 xtgls 如同 xtreg 一样会直接考虑这边的 prov 固定效应，但当我很快 ...

谢谢你，没关系，大家都在学习，一起进步，我是参考陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》。感兴趣的话可以学习一下