请问在面板VAR模型中，需要做平稳性和协整检验吗？

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最近看了连玉君老师的PVAR的视频，视频中连玉君老师讲解的LOVE(2006)论文中，并没有对面板数据进行平稳性和协整检验，所以想问一下大家PVAR模型中需要进行这两项检验码？谢谢！

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关键词：模型

要的，审稿人也会提出这个问题。

statax 发表于 2017-3-31 21:27
要的，审稿人也会提出这个问题。

啊？能再问您一下如何操作吗？我看了好多资料和文献，Love(2006)中并没做平稳性和协整检验，然后在其他的论文中，有的干脆提都没提，或者直说是I(1)过程就没有下文了，目前一头雾水，还望您指点一下，谢谢！

楼主做PVAR的视频可以分享一下不？

statax 发表于 2017-3-31 21:27
要的，审稿人也会提出这个问题。

您好，我想问一下，PVAR回归前做平稳性和协整检验，发现变量在滞后4期协整，但是选择PVAR最佳滞后阶数的时候显示滞后1期时显著的，请问这个时候应该遵循哪个原则呢？是协整检验的结果还是最佳滞后期的结果呢？期待您的回复

高小零 发表于 2019-1-20 11:14
您好，我想问一下，PVAR回归前做平稳性和协整检验，发现变量在滞后4期协整，但是选择PVAR最佳滞后阶数的时 ...

应该是选择协整的阶数4阶吧。不知道你的时间长度是多少？ 感觉不太稳健。

statax 发表于 2019-1-22 09:10
应该是选择协整的阶数4阶吧。不知道你的时间长度是多少？ 感觉不太稳健。

感谢您的回答，问题已经解决啦。是我之前数据出现了点问题，谢谢

请问在哪儿能看到连老师PVAR的视频呀？