[问答] garch模型问题 [推广有奖]

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Intelligencey 发表于 2017-3-31 08:54:44 来自手机 |AI写论文

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arima怎么和garch模型结合，请大神指教
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC

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沙发

铿锵绿色 发表于 2017-3-31 10:32:40

有两种方式，第一种方式是使用fGarch包，模型形式为
model <- garchFit(formula = arma(1, 1) + grach(1, 1), data = , trace = , ...)即为ARMA(1, 1)和garch(1, 1)组合。
第二种方式为使用rugarch包，先设置ugarchspec，再用ugarchFit拟合，具体使用可以参考Introduction to R for Quantitative Fianance第1章末尾部分，这本书下载网址如下https://bbs.pinggu.org/thread-5478625-1-1.html