楼主: show嘎嘎
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[统计软件] 求助!!GARCH(1,1)建模出现这样的问题是什么原因怎么解决 [推广有奖]

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Dependent Variable: RT               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution
Date: 03/31/17   Time: 16:12               
Sample (adjusted): 7/04/2016 3/29/2017       
Included observations: 180 after adjustments       
Convergence achieved after 73 iterations       
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)
                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
                               
C        0.000737        0.000518        1.422813        0.1548
                               
                               
        Variance Equation               
                               
                               
C                        8.49E-05  0.000155        0.548776        0.5832
RESID(-1)^2        -0.033073        0.034277        -0.964851        0.3346
GARCH(-1)          -0.031306        1.884010        -0.016617        0.9867
                               
                               
T-DIST. DOF        3.588824        0.924129        3.883467        0.0001
                               
                               
R-squared        -0.006214            Mean dependent var        3.30E-05
Adjusted R-squared        -0.006214            S.D. dependent var        0.008957
S.E. of regression        0.008985            Akaike info criterion        -6.783191
Sum squared resid        0.014451            Schwarz criterion        -6.694498
Log likelihood        615.4872            Hannan-Quinn criter.        -6.747230
Durbin-Watson stat        1.994149                       
                               
                               
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关键词:GARCH 是什么原因 ARCH ARC RCH achieved adjusted

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