【每日一策】Matlab量化交易策略之 ADX爆发系统

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策略思路：

通过给定的参数计算出近期ADX的均值
开仓条件：当前ADX的值增幅超过给定的阈值，且短均线上穿长均线
出场条件：采取加速因子跟踪止损法止损出场

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户句柄
   
7. global entry;
   
8. global highbreak;
   
9. for k=1:length(targetList);
   
10.    
    
11.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
12.     %获取当前仓位
    
13.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
14.     %策略中每次取数据的长度
    
15.     dlags=20;
    
16.     lags=70;
    
17.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
18.     %数据长度限制
    
19.     if(barnum<lags)
    
20.         continue;
    
21.     end
    
22.     %获取K线数据
    
23.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
24.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    
25.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
26.         continue;
    
27.     end
    
28.     % 虚拟交易所初始手数
    
29.     totalunit=0;
    
30.    
    
31.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
32.     %----------入场信号--------------------%
    
33.     s(1).buycon=0;
    
34.     s(1).sellshortcon=0;
    
35.     ma0=ma(close,3);
    
36.     ma1=ma(close,12);
    
37.     [PDIma,NDIma,ADX]=DMI(close,high,low,14,14);
    
38.     ADXma=ma(ADX,18);
    
39.     s(1).buycon=ADX(end)-ADX(end-1)>5 && ma0(end)>ma1(end);
    
40.    
    
41.     %------------被动出场操作------------------%
    
42.     %找到未平仓的订单
    
43.     remain=remainorder(entry,k);
    
44.     %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
    
45.     for i=1:length(remain.entrybar);
    
46.         % 进仓以来的bar个数
    
47.         barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
    
48.         backlen=20;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
    
49.         longstopcon=0;
    
50.         shortstopcon=0;
    
51.         % 回溯的信息提取
    
52.         [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
    
53.         % 根据出场方式计算出场条件
    
54.         if remain.entryexitway(i)==1;
    
55.             AFinitial=0;
    
56.             AFparam=0.02;
    
57.             AFmax=0.2;
    
58.             Firstbarmultp=1;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
    
59.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
    
60.         elseif remain.entryexitway(i)==2;
    
61.             initialATRparam=2;
    
62.             AF=0.02;
    
63.             minATRparam=1;
    
64.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,initialATRparam,AF,minATRparam);
    
65.         elseif remain.entryexitway(i)==3;
    
66.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
    
67.         elseif remain.entryexitway(i)==4
    
68.             startpoint=10;
    
69.             percent=0.3;
    
70.             TRmutlp=1;
    
71.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
    
72.         elseif remain.entryexitway(i)==5;
    
73.             stdlen=19;
    
74.             initialstdparam=2;
    
75.             minstdparam=1;
    
76.             AF=0.2;
    
77.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);
    
78.         elseif remain.entryexitway(i)==6;
    
79.             if remain.entrydirection(i)==1;
    
80.                 if barsinceentry==20;
    
81.                     longstopcon=1;
    
82.                 end;
    
83.             end;
    
84.         end;
    
85.         % 出场执行
    
86.         if longstopcon
    
87.             totalunit=totalunit-remain.entryunit(i);
    
88.             orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
    
89.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
90.         end;
    
91.         if shortstopcon
    
92.             totalunit=totalunit+remain.entryunit(i);
    
93.             orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
    
94.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
95.         end;
    
96.     end;
    
97.    
    
98.     %---------------------------加仓--------------------------------%
    
99.     %----------------策略1----------------------%
    
100.     %再次找到未平仓的订单
     
101.     remain=remainorder(entry,k);
     
102.     % 找到策略i的marketposition
     
103.     s=mptaking(s,remain);
     
104.     %---------------------------入场操作--------------------------------%
     
105.     %----------------策略1----------------------%
     
106.     if s(1).buycon && s(1).marketposition==0
     
107.         buyunit=default_unit;
     
108.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','totalbuy');
     
109.         [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
     
110.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
111.     end;
     
112.     if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0
     
113.         sellshortunit=default_unit;
     
114.         orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,sellshortunit,0,'market','totalbuy');
     
115.         [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
     
116.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
117.     end;
     
118. end
     
119. end

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