有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？

SummerTee 发表于 2018-7-15 11:52
DCC-GARCH加入外生变量的方式很多种。Eviews可以实现部分。很多还是要自己编程实现的。

如果在方差方程中加入外生变量的话，在RATS里面可以通过xreg功能实现。

SummerTee 发表于 2017-10-16 09:57
没有解决这个问题，还是不知道怎么在相关系数估计中加入外生变量。
后来改用其他模型了。

同学请问你后来改用了什么模型

chaisn829 发表于 2020-1-14 09:40
同学请问你后来改用了什么模型

实际是放弃这个模型了，改换了一个主题。

我的理解是DCC-GARCH计算的是那个“新息”之间的动态相关系数，就像我们处理单变量GARCH模型的时候一般有三大类方法，一是将前面部分用ARMA模型去拟合，将剩下部分作为“新息”，二是直接减去均值获得“新息”，三是楼主说的可以用一个外生变量来拟合，减去拟合部分得到新息。三个方法的好坏要根据实际情况。变成两变量的DCC-GARCH模型时对于收益率序列应该也是有这三大类方法，只不过局部要修改一下，比如ARMA拟合改成用VAR拟合等等。

qw123as12zx1 发表于 2020-5-27 19:46
我的理解是DCC-GARCH计算的是那个“新息”之间的动态相关系数，就像我们处理单变量GARCH模型的时候一般有三 ...

您好，这个要解决的话是不是得自行根据DCC-GARCH的原理去编写程序来估计参数吧，不能直接调用R包里面的程序呀