商业银行风险缓释的一个问题！请教了！

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请教有经验的高手：
对于商业银行计算风险加权资产(RWA)的时候，我们在风险缓释这个环节需要考虑交易对手的
风险暴露，这个是怎么处理的啊？
具体点：就是
“商业银行采用内部评级法，在使用场外衍生工具或交易账户信用衍生工具净额结算进行信用风险缓释时，交易对手的净风险暴露应为当前暴露净额与潜在暴露净额之和：”
这个时候我就很奇怪为什么要计算交易对手的风险暴露？
我的理解：对于商业银行来说，这部分的风险暴露就是等于交易对手的净风险暴露？不知道对不对！

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关键词：银行风险 商业银行 商业银 信用风险缓释 风险加权资产 请教 风险 商业银行 缓释

伊，怎么没有人呢，这个论坛应该是最权威的啊，为什么都没法解决问题呢，如果这个平台解决不了我的问题，我真不知道哪里可以帮助我，大侠们快快出现吧！

ruiwanlinjob 发表于 2009-9-11 10:00
请教有经验的高手：
对于商业银行计算风险加权资产(RWA)的时候，我们在风险缓释这个环节需要考虑交易对手的
风险暴露，这个是怎么处理的啊？
具体点：就是
“商业银行采用内部评级法，在使用场外衍生工具或交易账户信用衍生工具净额结算进行信用风险缓释时，交易对手的净风险暴露应为当前暴露净额与潜在暴露净额之和：”
这个时候我就很奇怪为什么要计算交易对手的风险暴露？
我的理解：对于商业银行来说，这部分的风险暴露就是等于交易对手的净风险暴露？不知道对不对！

应该考虑到对方的违约风险，所以要对对方的风险暴露进行有效估计。
这句话已经给了您很明确的答案。这部分风险暴露既包含已经存在的风险暴露（企业运营、负债等基本面），还包括了后续的潜在风险敞口（风险资产增加后可能带来的风险暴露等）。

holdser 发表于 2009-9-11 12:02

ruiwanlinjob 发表于 2009-9-11 10:00
请教有经验的高手：
对于商业银行计算风险加权资产(RWA)的时候，我们在风险缓释这个环节需要考虑交易对手的
风险暴露，这个是怎么处理的啊？
具体点：就是
“商业银行采用内部评级法，在使用场外衍生工具或交易账户信用衍生工具净额结算进行信用风险缓释时，交易对手的净风险暴露应为当前暴露净额与潜在暴露净额之和：”
这个时候我就很奇怪为什么要计算交易对手的风险暴露？
我的理解：对于商业银行来说，这部分的风险暴露就是等于交易对手的净风险暴露？不知道对不对！

应该考虑到对方的违约风险，所以要对对方的风险暴露进行有效估计。
这句话已经给了您很明确的答案。这部分风险暴露既包含已经存在的风险暴露（企业运营、负债等基本面），还包括了后续的潜在风险敞口（风险资产增加后可能带来的风险暴露等）。

再请教：那这个和商业银行计算风险加权资产有什么关系嘛？

帮助您好，我还想就此问个问题：国内商业银行的预期损失一般是如何计算出来的啊？就是EL，是通过模型来计算的，还是通过什么方法计算的啊？
4# ruiwanlinjob

我没有实际的工作经验，所以不知道公式是什么呢 不知道有没有人知道。

但是 似乎上面的回答都忽略了 衍生品 这个特殊的东西。 它的风险是层级的。 因此理论上 应该考虑对方的风险 以此加权。

4# ruiwanlinjob
楼主似乎对教材的结构没看清楚，这里说的是内部评级法。也就是银行直接确定该交易账户的风险暴露，对于该部分暴露计提资本金准备。与初级评级法的区别就是不用BIS提供的风险权重乘以总交易资产再乘以8%，得到资本金要求。这样可以节约改笔交易对银行资本金的占用，有利于银行在现有的监管框架下扩大经营。
说得不好的地方，还请指教。

ruiwanlinjob 发表于 2009-9-11 14:06

holdser 发表于 2009-9-11 12:02

ruiwanlinjob 发表于 2009-9-11 10:00
请教有经验的高手：
对于商业银行计算风险加权资产(RWA)的时候，我们在风险缓释这个环节需要考虑交易对手的
风险暴露，这个是怎么处理的啊？
具体点：就是
“商业银行采用内部评级法，在使用场外衍生工具或交易账户信用衍生工具净额结算进行信用风险缓释时，交易对手的净风险暴露应为当前暴露净额与潜在暴露净额之和：”
这个时候我就很奇怪为什么要计算交易对手的风险暴露？
我的理解：对于商业银行来说，这部分的风险暴露就是等于交易对手的净风险暴露？不知道对不对！

应该考虑到对方的违约风险，所以要对对方的风险暴露进行有效估计。
这句话已经给了您很明确的答案。这部分风险暴露既包含已经存在的风险暴露（企业运营、负债等基本面），还包括了后续的潜在风险敞口（风险资产增加后可能带来的风险暴露等）。

再请教：那这个和商业银行计算风险加权资产有什么关系嘛？

这和商业银行资产的风险系数直接相关。风险大，风险系数自然高了。风险资产的风险暴露也大。

达人啊，你的联系方式能够给我一个么，最好是qq或者msn或者fition，我们可不可以讨论讨论新资本协议呢？
7# feihuang1983126

http://www.pinggu.org/bbs/thread-568374-1-1.html新巴塞尔相关知识