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楼主: linnanian

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how to estimate garch-t(1,1) by R 急！！！ [推广有奖]

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linnanian 发表于 2009-9-11 14:34:00 |AI写论文

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如何用R估计garch-t(1,1),谢谢！

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关键词：estimate GARCH ARCH Tima ATE estimate

回帖推荐

ruiqwy 发表于9楼查看完整内容

R里面好多个package都可以做的，要用t分布，只要把相应的参数修改一下

顺水又顺风发表于8楼查看完整内容

garchFit() from fGarch implements ARIMA models with a wide class of GARCH innovations,including the situation that the innovation is following t distribution . the address to download fGarch package is http://cran.cnr.berkeley.edu/web/views/TimeSeries.html hope it useful for you.

本帖被以下文库推荐

· R语言精彩问答|主题: 828, 订阅: 16

沙发

lfg1982 发表于 2009-9-11 15:19:28

程序包tseries中，有garch命令！

藤椅

linnanian 发表于 2009-9-11 15:40:32

那个garch是针对正态分布的吧
2# lfg1982

板凳

lfg1982 发表于 2009-9-11 15:47:50

要看拟合结果中的扰动项，是符合t还是正态分布？ 3# linnanian

报纸

linnanian 发表于 2009-9-11 15:51:10

嗯，就是要扰动项是服从t分布，而不是正态分布，或者说是用t分布的garch来拟合数据

地板

harryzhang 发表于 2009-10-1 21:44:36

服从t分布用eviews就可以做，easy

7楼

harryzhang 发表于 2009-10-1 21:46:34

r是用来解决更复杂的分布，比如其他的肥尾分布，可惜现在还没有看到这样的程序。

8楼

顺水又顺风 发表于 2010-6-15 13:37:45

garchFit() from fGarch implements ARIMA models with a wide class of GARCH innovations,including the situation that the innovation is following t distribution .
the address to download fGarch package is http://cran.cnr.berkeley.edu/web/views/TimeSeries.html
hope it useful for you.