求助stata动态面板数据回归！！急！！

方程里再加上一个ROE的滞后一阶，要做动态面板。截面是bank，时间序列是year...求大神帮忙，这个具体的程序究竟应该怎么来做？？【GMM】

啊啊啊，麻烦快点审核，谢谢了！

先确定你的数据是混合回归或固定效应回归或随机效应回归，然后根据回归的具体形式确定具体命令。
找本陈强的《高级计量经济学》里面短面板长面板讲的还是很详细的，还有命令。
你问的这么笼统别人也不知道要怎么答，一堆命令各种情况很费劲的，滞后项当成一个变量放进去就行了。

不好意思，看错主题了！哈哈！DPD 模型可用 Stata 之外挂 (ssc install) xtabond2 指令操作，请 help xtabond2 与其例子！

zhaokexiang 发表于 2017-4-4 06:30
先确定你的数据是混合回归或固定效应回归或随机效应回归，然后根据回归的具体形式确定具体命令。
找本陈强 ...

确定数据是混合回归或固定效应回归或随机效应回归是这个嘛，但是这好像是静态的过程啊？？实在是不懂。。按照这样做应该是选固定效应。。。

楼主解决了吗？求指教，命令该怎么写？

请问楼主动态面板数据模型最终使用的是固定效应回归还是GMM?

黃河泉 发表于 2017-4-4 07:56
不好意思，看错主题了！哈哈！DPD 模型可用 Stata 之外挂 (ssc install) xtabond2 指令操作，请 help xtabo ...

动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题

现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分别输入吗？还是怎么处理？求大神帮忙回答，万分感激！

lingmaoling 发表于 2019-5-21 16:51
动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题

现在要做上市银行方面的回归，除了银行自 ...

这种基本问题，用讲的可能不难，但要用写的说明，很难写清楚。你还是找个附近用过 Stata 的人问一下吧！

黃河泉 发表于 2019-5-21 17:48
这种基本问题，用讲的可能不难，但要用写的说明，很难写清楚。你还是找个附近用过 Stata 的人问一下吧！

谢谢黄老师，我想问一下，表示银行业竞争程度的HHI指数是一个年度数据，银行的市场势力MP是一个面板数据，我想研究市场竞争程度对银行市场势力与非利息收入占比之间的关系有何影响，可不可以用年度数据HHI和面板数据MP做交互，然后再分别把它们放入模型中？