[面板数据求助] 跪求大神指点iv-heckman的估计方法与策略 [推广有奖]

21楼

zabbyy 发表于 2021-3-12 16:40:04

dh-kalol 发表于 2021-3-12 16:27
请问一下您第二部里面为什么没有if？heckman的分步第二段不是应该有if y1=1 的条件吗？我参考了链接中的回 ...

第二阶段是数量方程，被解释变量不是0-1变量

22楼

zabbyy 发表于 2021-3-12 16:40:33

爱笑的香草糖发表于 2020-4-11 20:55
识别变量指的是？

不同于第二步估计的控制变量

23楼

dh-kalol 发表于 2021-3-12 17:28:38

zabbyy 发表于 2021-3-12 16:40
第二阶段是数量方程，被解释变量不是0-1变量

意思是只有二阶段为二分类变量时，才需要加入if条件。感谢您的回复，我之前学习的不够完全。
还有个问题请教一下您，关于heckman的稳健性检验。我看了众多论文，主要包括三种方法，一是随机缩小样本量（但是被认为这种做法不够合理），二是选取x的替代变量，三是分步拟合probit和reg，与heckman两步的结果进行比较。因为我论文限制，第二种办法实施比较困难，采取第三种办法reg的结果和heckman二段有较大差别。
问题：1、heckman本身是为解决样本自选择问题，按道理和reg拟合后的结果应该不同，怎么能完成对比和证明稳健性呢。2、除此之外还有什么能够采取的稳健性检验方法吗。
实证部分已经头疼很久，非常期待您的回复。