【每日一策】Matlab量化交易策略之 NEWS+SAR_原始

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利用NEWS系统决定入场，利用SAR决定出场。

回测曲线（由 Auto-trader 提供回测报告）



策略源码：

1. function NEWS1sar(freq) %
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. HandleList = traderGetHandleList();
   
4. global recordbar;
   
5. for i=1:length(targetList)
   
6.    
   
7.     marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
8.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
9.     len=100;   
   
10.     dlen=100;
    
11.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-len, 0,false,'FWard');
    
12.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');
    
13.     if length(close)<len+1||length(Dclose)<dlen+1
    
14.         continue;
    
15.     end
    
16.       
    
17.     %---------------计算进场出场指标----------%
    
18.    
    
19.     ef=(hhigh(Dclose,20)-llow(Dclose,20))./sum(abs(Dclose(end-20:end)-Dclose(end-20)));
    
20.     ef10=MA(ef,10);
    
21.     hhv=hhigh(Dhigh,fix(10-(ef10(end)-0.5)*10));
    
22.     llw=llow(Dlow,fix(10-(ef10(end)-0.5)*10));
    
23.     con1=close(end)>hhv(end-1);%做多
    
24.     con2=close(end)<llw(end-1);%做空
    
25.     [sarc,sarn,pos,turn]=SAR(high,low);
    
26.     N=barnum-recordbar(i);
    
27.     if recordbar(i)==0
    
28.         N=15;
    
29.     end
    
30.     N=max(N,15);
    
31.     N=min(N,50);
    
32.     con20=sum(pos(end-N:end-4)==-1)>=fix(N*0.8)&&sum(pos(end-3:end)==1)>=3;%空转多，反转做多
    
33.     con10=sum(pos(end-N:end-4)==1)>=fix(N*0.8)&&sum(pos(end-3:end)==-1)>=3;%多转空，反转做空
    
34.     shareNum=5;
    
35.    if  marketposition==0
    
36.         if con1
    
37.             order=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
38.              if order~=0
    
39.             recordbar(i)=barnum;
    
40.             end
    
41.                elseif con2
    
42.             order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
    
43.             if order~=0
    
44.             recordbar(i)=barnum;
    
45.             end
    
46.         end
    
47.     end
    
48.    
    
49.     if  marketposition>0 && con10
    
50.         order=traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','sell');%平多单
    
51.          if order~=0
    
52.         recordbar(i)=0;
    
53.         end
    
54.     end
    
55.    
    
56.     if  marketposition<0 && con20
    
57.         order=traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buytocover');%平空单
    
58.         if order~=0
    
59.         recordbar(i)=0;
    
60.         end
    
61.     end
    
62. end
    
63. end
    
64. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
    
65. ATRValue=zeros(length(High),1);
    
66. TRValue=zeros(length(High),1);
    
67. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
    
68. ATRValue=MA(TRValue,Length);
    
69. end
    
70. 
    
71. function MAValue=MA(Price,Length)
    
72. MAValue=zeros(length(Price),1);
    
73. for i=Length:length(Price)
    
74.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
    
75. end
    
76. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
    
77. end

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