[问答] Eviews回归时。可以部分变量使用原数据，部分变量使用H-P滤波后的数据吗？ [推广有奖]

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楼主

萌萌萌up

发表于 2017-4-6 16:49:35 |AI写论文

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Eviews做价格和供需差的回归，两个时间序列都是平稳的，但是回归不显著。两个序列取H-P滤波后，供需差的趋势序列是平稳的，价格的趋势序列不平稳（二阶平稳），这时做回归显示：供需差和价格的二阶趋势序列回归关系不显著。那么问题来了，可以以价格的对数为因变量，供需差的H-P趋势序列为自变量做回归吗？两者回归结果显著。好多理论不知其所以然，请不吝赐教！非常感谢！