上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的

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楼主

hanrj 发表于 2017-4-6 22:59:25 |AI写论文

10论坛币

目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算的呢？请了解的亲能够回答我一下，非常感谢！

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关键词：50ETF期权 ETF期权 ETF 波动率非常感谢上证论文

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沙发

nadjainhell 发表于 2017-4-7 10:26:23

bid ask 随便用一个，现在spread 很小。

藤椅

hanrj 发表于 2017-4-7 23:06:30 来自手机

nadjainhell 发表于 2017-4-7 10:26
bid ask 随便用一个，现在spread 很小。

但是算出来结果不对呀……bid、ask、收盘价都比用隐含波动率算出来的价格高10%以上

板凳

qikuijun

发表于 2017-4-8 20:04:25

有一个指数叫中国波指。

报纸

cooper56

发表于 2017-4-10 09:03:58

有几个问题你要厘清：1、你的数据源准确性；2、数据细节，包括利率的参数设定、结算价还是收盘价等问题

地板

nadjainhell 发表于 2017-4-10 09:09:03

这么简单，你算错了。

7楼

羿枫曜 发表于 2017-4-23 13:40:58

用期权收盘价反向计算，不一致有可能是因为取的无风险利率不一样

8楼

timothydyc 发表于 2017-4-27 08:08:32

要具体看你怎么使用，可说下你使用的过程，再分析使用哪个价格作为隐含波动率计算的价格

9楼

cheryl小狮子 发表于 2017-5-29 21:49:22 来自手机

hanrj 发表于 2017-4-6 22:59
目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价 ...

期权市场的报价在哪看啊？

10楼

杀死小蚂蚁 发表于 2017-5-31 08:35:01

就是用BS公式反算出来的

[期权交易] 上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的 [推广有奖]

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