上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的

目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算的呢？请了解的亲能够回答我一下，非常感谢！

bid ask 随便用一个，现在spread 很小。

nadjainhell 发表于 2017-4-7 10:26
bid ask 随便用一个，现在spread 很小。

但是算出来结果不对呀……bid、ask、收盘价都比用隐含波动率算出来的价格高10%以上

有一个指数叫中国波指。

有几个问题你要厘清：1、你的数据源准确性；2、数据细节，包括利率的参数设定、结算价还是收盘价等问题

这么简单，你算错了。

用期权收盘价反向计算，不一致有可能是因为取的无风险利率不一样

要具体看你怎么使用，可说下你使用的过程，再分析使用哪个价格作为隐含波动率计算的价格

hanrj 发表于 2017-4-6 22:59
目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价 ...

期权市场的报价在哪看啊？

就是用BS公式反算出来的