楼主: hanrj
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[期权交易] 上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的 [推广有奖]

11楼
11591749 发表于 2017-6-9 11:18:03
不是用bs算的，是一种无模型隐含波动率，基于方差互换原理算的，和CBOE算法一样
12楼
hanrj 发表于 2017-9-14 10:51:27
上证的期权隐含波动率是一种无模型隐含波动率！
13楼
花间派 发表于 2019-1-8 01:37:34
请问楼主是从哪个网站下载的期权数据吖，我用wind下载的没有隐含波动率这个指标。最近在写论文需要这个数据，求解答，感谢~
14楼
dwand 发表于 2019-2-15 14:18:07
交易所是用自己的一套公式算波动率的，不是直接用BS模型的，建议直接上交易所网站找详细说明
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