【每日一策】Matlab量化交易策略之 顺势逆势交易系统

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策略原理：
         多头入场：当前最低价比前25个交易周期的最低价还低，且ADX值跌破其均线
         空头入场：当前最高价比前25个交易周期的最高价还高，且ADX值突破其均线

         出场：动态跟踪止损出场


回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户句柄
   
7. global entry;
   
8. global highbreak;
   
9. for k=1:length(targetList);
   
10.    
    
11.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
12.     %获取当前仓位
    
13.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
14.     %策略中每次取数据的长度
    
15.     dlags=20;
    
16.     lags=80;
    
17.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
18.     %数据长度限制
    
19.     if(barnum<lags)
    
20.         continue;
    
21.     end
    
22.     %获取K线数据
    
23.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
24.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    
25.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
26.         continue;
    
27.     end
    
28.     % 虚拟交易所初始手数
    
29.    
    
30.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
31.     %----------入场信号--------------------%
    
32.     holdlength=14;
    
33.     [PDIma,NDIma,ADX]=DMI(close,high,low,14,18);
    
34.     ADXma=ma(ADX,18);
    
35.     con1=ADX(end)<ADXma(end);
    
36.     s(1).sellshortcon=high(end)>max(high(end-25:end-1)) && con1;
    
37.     s(1).buycon=low(end)<min(low(end-25:end-1)) && con1;
    
38.     %------------被动出场操作------------------%
    
39.     %找到未平仓的订单
    
40.     remain=remainorder(entry,k);
    
41.     %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
    
42.     for i=1:length(remain.entrybar);
    
43.         % 进仓以来的bar个数
    
44.         barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
    
45.         backlen=20;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
    
46.         longstopcon=0;
    
47.         shortstopcon=0;
    
48.         % 回溯的信息提取
    
49.         [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
    
50.         % 根据出场方式计算出场条件
    
51.         if remain.entryexitway(i)==1;
    
52.             AFinitial=0;
    
53.             AFparam=0.02;
    
54.             AFmax=0.2;
    
55.             Firstbarmultp=1;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
    
56.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
    
57.         elseif remain.entryexitway(i)==2;
    
58.             initialATRparam=2;
    
59.             AF=0.02;
    
60.             minATRparam=1;
    
61.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,initialATRparam,AF,minATRparam);
    
62.         elseif remain.entryexitway(i)==3;
    
63.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
    
64.         elseif remain.entryexitway(i)==4
    
65.             startpoint=10;
    
66.             percent=0.3;
    
67.             TRmutlp=1;
    
68.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
    
69.         elseif remain.entryexitway(i)==5;
    
70.             stdlen=19;
    
71.             initialstdparam=2;
    
72.             minstdparam=1;
    
73.             AF=0.2;
    
74.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);
    
75.         elseif remain.entryexitway(i)==6;
    
76.             con2=ADX(end)>ADXma(end);
    
77.             if remain.entrydirection(i)==1;
    
78.                 if barsinceentry==holdlength
    
79.                     longstopcon=1;
    
80.                 end;
    
81.                 if low(end)<min(low(end-25:end-1)) && con2
    
82.                     longstopcon=1;
    
83.                     s(1).sellshortcon=1;
    
84.                 end;
    
85.             elseif remain.entrydirection(i)==-1;
    
86.                 if barsinceentry==holdlength
    
87.                     shortstopcon=1;
    
88.                 end;
    
89.                 if high(end)>max(high(end-25:end-1)) && con2
    
90.                     shortstopcon=1;
    
91.                     s(1).buycon=1;
    
92.                 end;
    
93.             end;
    
94.         end;
    
95.         % 出场执行
    
96.         if longstopcon
    
97.             orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
    
98.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
99.         end;
    
100.         if shortstopcon
     
101.             orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
     
102.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
     
103.         end;
     
104.     end;
     
105.    
     
106.     %---------------------------加仓--------------------------------%
     
107.     %----------------策略1----------------------%
     
108.     %再次找到未平仓的订单
     
109.     remain=remainorder(entry,k);
     
110.     % 找到策略i的marketposition
     
111.     s=mptaking(s,remain);
     
112.     %---------------------------入场操作--------------------------------%
     
113.     %----------------策略1----------------------%
     
114.     if s(1).buycon && s(1).marketposition==0
     
115.         buyunit=default_unit;
     
116.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','totalbuy');
     
117.         [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
     
118.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
119.     end;
     
120.     if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0
     
121.         sellshortunit=default_unit;
     
122.         orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,sellshortunit,0,'market','totalbuy');
     
123.         [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
     
124.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
125.     end;
     
126. end
     
127. end

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