计量经济学的基本问题请教——留学在法国中

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大家好~我是一名留学在外的学生~国内大学期间从来没有学过计量经济学~现在在法国读微观经济学~~面对一开始迎面而来的陌生公式和符号~~我有点丧失信心~但是看到这个论坛里面这么多的“老师”。好是开心~~这边的计量经济学进度好快~~可能使我申请的课程太高~错过了很多基础课~

请问有没有人可以给我讲讲les hypothèse du modèle linaire“线性模型的几个假设”

还有covariance,plim(x),这些基本概念~~谢谢大家了，以后遇见难点我还上来问

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关键词：计量经济学 计量经济 基本问题 经济学 covariance 计量经济学 留学 法国

还有covariance,plim(x),这些基本概念

for the above concepts, you'd better to be refered to some textbooks such as (Mathematic/statistics for Economist).

I think you are doing a Master program. Then there is still a great chance to meet the requirement of the exam.

work hard.

我引用Greene.H.W(2001)中的关于CLRM中的Assumption直接回答下你的问题。

A1：y=X*beta+e,保证模型是线性的(linearity);

A2: X(n*k)是非随机矩阵，且满秩(full rank),保证OLS解的存在性，唯一性，及求出的解是使得残差项平和(SSE)最小的解，证明的方法是通过矩阵X`X是非奇异阵(nonsingular matrix)及 正定(positive definite)来说明非齐次线性方程系统(heterogeneity linear equations system)的解的存在性及唯一性,以及hessian matrix是正定的，从而保证求出的是最小值(minimum);

A3: E(e|X)=0,E(ee`|X)=(sigma)^2*I,保证误差项不存在自相关（autocorrelation)及同方差(homoscedasticity)。

A5：e|X~N(o,sigma^2),保证误差项是正态分布。

其他的，你可参考一些多元统计方面的教材，里面有关于mean and covariance of stochastic vector的叙述。也可参阅Econometric Analysis

不要视Econometrics为洪水猛兽，只要你有心，就可学好。我的计量基本是自学的.

[此贴子已经被作者于2005-11-12 0:14:48编辑过]

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[此贴子已经被作者于2005-11-12 1:21:03编辑过]

我认为计量经济学主要是研究残差的